vendredi 8 janvier 2010

Pourquoi les économistes utilisent-ils des hypothèses fausses ?

L'idée de ce billet m'est venue suite à un débat virulent mais très enrichissant avec l'auteur de ce nouveau blog hétérodoxe. Au cours de ce débat, celui-ci a critiqué le fait que les économistes orthodoxes (attention, c'est très différent des économistes néoclassiques) s'appuient en permanence sur des hypothèses erronées, et l'argument s'arrête là. Oui, je suis entièrement d'accord pour dire que nous utilisons des hypothèses fausses, mais contrairement à mon contradicteur, je ne pense pas que toutes les théories s'appuyant sur des hypothèses fausses sont à rejeter.

Il y a plusieurs réponses possibles à la question posée dans le titre.

1. Evacuer les aspects de la réalité qui ne nous intéressent pas

Je suis obligé d'évoquer le premier argument, qui est probablement fondamental mais qui n'est pas le plus intéressant. Je viens au passage de redécouvrir son développement sur mafeco à cette adresse.

La modélisation en économie (et comme dans toute science j'imagine) est un compromis permanent entre réalisme et simplicité. Plus on intègre d'éléments, plus le modèle est réaliste mais plus le modèle est complexe et difficile à interpréter. Le premier travail d'un économiste est de choisir quels sont les éléments qui l'intéressent et quels sont les éléments qui ne l'intéressent pas.

Exemple : A l'heure actuelle, je travaille sur des modèles centrés sur la microéconomie de l'éducation. Dans ces modèles, on décrit le comportement d'un étudiant qui doit choisir la durée de ses études. Parfois, on modélise le fait que l'étudiant doit trouver une source de financement pour ses études, et donc on est tenté d'introduire un marché du crédit. Pour ce faire, on a (pour caricaturer) deux solutions. Soit on sort toute la batterie de la théorie de la détermination macroéconomique des taux d'intérêt et puis on modélise l'asymétrie d'information entre l'étudiant et le banquier et puis on introduit des sources de financement alternatives comme la famille et autres. Soit on suppose que l'étudiant peut emprunter, à un taux d'intérêt fixe, un montant aussi élevé que ses capacités de remboursement futures le permettent.

Quelle est la bonne solution ? Impossible de le dire tant qu'on ne connaît pas l'objectif du modèle ! Si dans le modèle, le financement des études ne représente qu'un aspect secondaire (par exemple l'auteur essaie de faire une théorie de la durée optimale de scolarité obligatoire dans les pays développés ou une théorie qui essaie d'expliquer en quoi les pairs influencent le choix de la filière), alors une modélisation simple du marché du crédit est amplement suffisante (à moins qu'on ne parvienne à démontrer ultérieurement que cette hypothèse modifie substantiellement les conclusions, j'y reviendrai au point 2).

En revanche, si on cherche à expliquer comment les contraintes de financement des études jouent sur les inégalités, il peut être intéressant d'introduire quelques éléments plus compliqués. Par exemple, on peut introduire le fait que le banquier ne connaît pas parfaitement le "talent" de l'étudiant et doit se fier à différents éléments pour savoir s'il doit accorder un prêt ou non. Il peut également être intéressant de voir en quoi le fait de naître dans une famille pauvre peut pénaliser les étudiants talentueux dans la poursuite de leurs études.

Ce que je cherche à montrer c'est qu'on ne doit pas dire d'une hypothèse qu'elle simplifie trop la réalité dans l'absolu. Il faut toujours juger de la pertinence d'une hypothèse relativement au modèle auquel elle est intégrée et par rapport à l'objectif du modèle.

2. Aller du simple vers le compliqué

Il y a un sens naturel de progression de la pensée qui préfère aller du simple vers le compliqué plutôt que le contraire. Quand on aborde un domaine nouveau (aussi bien en tant qu'individu qui s'intéresse à un domaine qu'il avait auparavant délaissé ou en tant que chercheur qui s'attaque à un domaine que ses collègues n'ont jamais abordé), il faut commencer simple. Lorsque Robert Solow s'est attaqué à la théorie de la croissance, s'il avait voulu faire un modèle avec concurrence imparfaite et rendements croissants, il aurait vite jeté le stylo et serait parti s'enfiler un kébab pour se changer les idées (quoiqu'à l'époque, je ne sais pas si les kébabs étaient aussi répandus qu'aujourd'hui). Non, il a commencé avec un modèle simple où il essaie de réduire la croissance à l'accumulation de capital par travailleur, ce qui peut sembler complètement caricatural !

Il s'est avéré que le modèle de Solow était faux, au sens où on ne peut pas expliquer les différences de niveau de vie par l'accumulation de capital physique dans un monde à rendements décroissants. Le manuel de David Romer (à ne pas confondre avec Paul Romer) raconte comment à partir du modèle erroné de Solow, on a pu développer tous les modèles ultérieurs qui ont permis une compréhension beaucoup plus fine des déterminants de la croissance économique de long terme.

Néanmoins, le fait est que sans le modèle faux de Solow, on n'aurait jamais pu élaborer tous les autres ! Pourquoi ? Parce que chaque nouveau modèle dans la théorie de la croissance était un perfectionnement du modèle précédent. C'est en améliorant le modèle de Solow qu'on a pu construire des modèles plus complexes, plus réalistes et extrêmement instructifs.

Un modèle ne doit donc pas être apprécié uniquement en soi mais aussi par rapport aux développements ultérieurs qu'il a permis. Oui, le modèle walrasien d'équilibre général et de "marchés parfaits" est irréaliste, mais si on ne l'avait pas développé, on n'aurait jamais pu étudié toutes les imperfections de marché. Oui le modèle de Ricardo du commerce international est irréaliste, mais sans lui, on n'aurait pas pu élaborer tous les modèles ultérieurs de commerce international.

3. Les modèles intéressants parce que faux

Cette fois, j'avoue que mon exposé sera fortement inspiré du post de mafeco (qui développe l'argument mieux que moi). Je vais néanmoins présenter les choses un peu différemment.

Tout d'abord, savez-vous ce qu'est la contraposée ? Il s'agit d'un type de raisonnement qui consiste à dire que si A implique B, alors la négation de B implique la négation de A. Si un agent rationnel fait des choix optimaux, alors un agent qui fait des choix sous-optimaux est forcément irrationnel. Vous me suivez ? Bien.

Beaucoup de théories économiques sont intéressantes à interpréter dans ce sens. Par exemple, avec un ensemble d'hypothèses irréalistes, on peut démontrer que les marchés fonctionnent efficacement. Donc, si les marchés ne fonctionnent pas bien dans la réalité, c'est qu'il y a forcément une hypothèse qui cloche.

Contrairement à ce qu'on lit souvent et au risque de mettre les pieds dans le plat, la théorie de l'équilibre général n'est pas utilisée par les économistes pour montrer que tous les marchés fonctionnent bien lorsqu'ils ne sont pas régulés (ou en tout cas, cette opinion est minoritaire chez les économistes académiques (le mot académiques est ici important car cette opinion semble répandue chez les économistes de plateaux télé)). Tout l'intérêt de cette théorie est de montrer que si un marché ne fonctionne pas bien, c'est qu'il y a une hypothèse au moins dans la liste qui n'est pas vérifiée.

Pour caricaturer un peu l'histoire, les économistes ont regardé les différentes hypothèses du modèle et se sont mis à regarder ce qu'il se passait lorsqu'on relâchait une hypothèse ou deux (je caricature l'histoire car en réalité, ces recherches ont débuté au moins trente ans avant qu'on ne parvienne à établir la liste précise des hypothèses en question, car on avait déjà une bonne idée de ce qui caractérisait les "marchés parfaits"). Et grâce à ça, on a pu considérablement progresser dans l'étude des imperfections de marché et des politiques publiques à mettre en oeuvre.

J'insiste bien sur cet exemple car l'idée selon laquelle les économistes orthodoxes sont tous des néo-libéraux acharnés est complètement fausse. Il existe une catégorie spéciale dans la classification JEL (la catégorie H) qui s'intitule public economics et qui discute des politiques publiques que devraient mener un Etat. Les sceptiques peuvent s'amuser à explorer les différentes sous-catégories pour compter le nombre total de papiers qui parlent d'économie publique dans les archives du NBER.

4. La théorie permet d'interpréter les résultats empiriques

Cet aspect est un peu plus compliqué à expliquer. Je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas sombrer dans le jargon statistique et économétrique.

Lorsqu'on a des données sur un phénomène économique, on a toujours la liberté de calculer tout un tas d'indicateurs statistiques. Je vais prendre l'exemple le plus simple possible : la moyenne. La moyenne est typiquement un indicateur statistique très utilisé et très simple à calculer.

La question est de savoir, une fois qu'on a calculé une moyenne, comment l'interpréter. Certains vont trouver cette question idiote, mais prenons l'exemple suivant : je prends deux de mes étudiants au hasard. Un a eu son bac avec mention et l'autre sans mention. Je peux calculer la moyenne et dire : dans mon échantillon, 50% des étudiants ont eu leur bac avec mention. Puis-je interpréter ce résultat comme : dans l'ensemble des étudiants de la population française, 50% ont eu leur bac avec mention ? Non, car je n'ai que deux observations et ce n'est pas suffisant.

Admettons maintenant que je sonde un grand nombre d'étudiants de la fac où je travaille. Puis-je cette fois en déduire que la moyenne de mon échantillon est une bonne approximation de la moyenne de l'ensemble des étudiants français ? Non, car mon échantillon n'est pas représentatif (peut-être que les étudiants de cette fac en particulier sont différents du reste de la population).

Pour que ma moyenne ait un sens, il faut faire un certain nombre d'hypothèses : il faut que les observations soient suffisamment nombreuses et que les observations soient indépendantes (autrement dit, l'échantillon doit être représentatif). Les matheux me diront également que l'espérance et la variance doivent être finies, hypothèse qui n'est pas triviale comme l'a montré Taleb.

En gros, la théorie va me permettre de voir quelles hypothèses je dois admettre pour interpréter mon indicateur d'une certaine manière. Vous avez pu voir que déjà, il faut faire un peu attention dans le cas d'une simple moyenne. Mais lorsque les économètres manipulent des outils statistiques très sophistiqués, ils doivent être encore plus vigilants sur les hypothèses qui doivent être vérifiées pour que l'interprétation de leurs résultats soit correcte.

Le fait est que, très souvent, les économistes "empiristes" n'ont pas à leur disposition de théorie pour les aider à identifier les hypothèses qui justifient l'interprétation de leurs résultats. L'objectif d'une théorie peut être de clarifier les hypothèses en question. A titre personnel, je suis en train de développer un modèle qui donnent des fondements à l'analyse empirique des effets de pairs au sein des salles de classe. Les hypothèses de mon modèle sont un peu irréalistes, mais l'intérêt (si j'arrive à mener mon travail à terme) est de montrer qu'il faut les accepter si on veut pouvoir interpréter les résultats des travaux empiriques. Et donc, si on considère qu'elles ne sont pas acceptables, il faut modifier les méthodes statistiques utilisées.



En conclusion, je voudrais rappeler un point important : oui, il faut critiquer les hypothèses pour faire progresser la science économique. Mais il ne suffit pas de dire qu'une hypothèse est fausse pour faire une critique pertinente. Il faut montrer pourquoi relâcher cette hypothèse serait pertinent dans le contexte du modèle dans lequel elle s'inscrit et par rapport à l'objectif du modèle en question.


13 commentaires:

  1. Merci Yannick, ce billet est très intéressant! (surtout pour le profane que je suis)

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  2. je suis content d'être d'accord et que le billet ne m'aprenne rien de substantivement nouveau; ça doit vouloir dire que je progresse. J'imagine que vous connaissez ce billet de Krugman "The fall and rise of development economics" qui parle de ce sujet" (je n'arrive pas a insérer le lien, mais vous pouvez googler)

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  3. Je ne veux pas m'écarter de la ligne tracée par les autres...C'est intéressant.

    Par ailleurs, merci pour la puce à l'oreille...

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  4. Je ne connaissais pas le texte de Krugman (disponible à cette adresse : http://web.mit.edu/krugman/www/dishpan.html). Il est absolument génial.

    Il énonce une critique très intéressante. D'après lui, lorsque les chercheurs sont en quête de plus de rigueur, ils butent sur les limites de leurs outils de modélisation. La sélection des éléments de la réalité à modéliser se fait non pas en fonction de ce qui est pertinent ou non, mais en fonction de ce qu'on sait modéliser ou non.

    De ce fait, le concept de rendements croissants, bien qu'extrêmement utile en économie du développement et largement utilisé en économie littéraire, était absent pendant très longtemps de l'économie mathématique car on ne savait pas faire de modèle avec des rendements croissants.

    Il regarde avec un air un peu résigné le "gaspillage intellectuel" qui a lieu pendant cette période où l'économie du développement a fabriqué ses outils et a dû laisser de côté des idées pourtant centrales.

    Je suis globalement d'accord avec lui mais il me semble que même si l'économie littéraire a apporté des idées intéressantes qui ont mis beaucoup de temps à faire leur chemin, il faudrait mettre ça en balance avec toutes les idées "inintéressantes" qu'elle a également produite.

    C'est la même chose qu'avec la prédiction des crises. Pour chaque crise, on trouvera toujours des gens qui l'avaient prédite mais on trouve également beaucoup de gens qui prédisent des crises qui ne se sont jamais produite.

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  5. Billet intéressant qui montre bien, pour ceux qui en douteraient, que l'économie fonctionne comme les autres sciences.

    Juste une remarque après mon partiel de logique : le raisonnement par contraposée, c'est que A implique B est équivalent à non B implique non A, ce qui est plus fort que ce qui est dit dans l'article :)

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  6. Excellente synthèse qui combinée avec les papiers de mafeco sur le sujet mériterait de figurer dans les premières pages de tout manuel d'économie. On peut ensuite ne pas être d'accord sur le principe, mais au moins on a les bases pour une discussion constructive.
    PS: A propos de la contraposée. Effectivement, beaucoup se trompent en pensant que de "p implique q" il faut en déduire que "non p implique non q" alors qu'en vérité on doit en déduire, comme vous le dites, que "non q implique non p". Pour s'en souvenir à vie (dites cela à vos étudiants, c'est plus efficace qu'un certain vaccin), un ami mathématicien me disait qu'il y a un moyen mnémotechnique imparable. Ce n'est pas très beau ni élégant, mais cela a le mérite d'être efficace. Il suffit de se rappeler que ; " Pour qu'il y ait un pet il faut un c.., et que sans c.. il n'y a pas de pet". Désolé. Vous n'êtes pas obligé de publier ces insanités, en dépit de leur imparable logique et de leur indéniable vertu pédagogique.

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  7. Article très intéressant, en effet. Mais je ne suis toujours pas convaincu par les arguments avancés. Quand on ouvre un n'importe quel bouquin de micro-économie au chapitre "Courbe de Demande" ça donne quelque chose comme ça: supposons que vous ne consommez que des pommes et des bananes.
    Vous avez 100 euros en poche. Une banane vaut 5 euros, une pomme 2. Vous pouvez donc choisir une infinité de combinaisons. Tracez maintenant les courbes de "plaisir". Elles des formes concaves. La bonne combinaison pomme/banane c'est celle que maximise votre plaisir.C'est donc le point situé sur la droite de budget qui est tangente à une courbe de plaisir.Quand le prix d'un bien baisse, la droite de budget se déplace, on recherche le nouveau point d'équilibre. On constate, Oh miracle, que quand le prix d'un bien baisse la demande augmente. Alleluha !
    C'est la façon standard d'expliquer la courbe de demande. Vous trouvez ça dans tous les manuels, même dans celui de Krugman qui est pourtant très critique envers les dérives de la macro-économie standard.Quand je vois les schémas des manuels de micro avec les courbes d'indifférences et de budget, ça me fait penser aux système de Ptolémé avec son systèmes compliqué d'épicycle. C'était un système faux mais très utile, car il permettait de faire des prévisions astronomiques précises.Mais ce système a été abandonné au profit d'un système vrai qui permet des prévisions encore plus juste.Les économistes sont les seuls à utiliser des hypothèses fausses pour expliquer un phénomène.Quand quelqu'un critique la fausseté des hypothèses, vous avez toujours un économiste pour vous ressortir l'argumentaire de Friedman: "Oui c'est vrai que nos hypothèses sont fausse, mais ça explique tellement bien les choses !". Le gros problème c'est que avec une hypothèse fausse vous pouvez expliquer à la fois le vrai et le faux( Ex-falso quodlibet) Avec la théorie de Ptolémé vous pouvez créer une multitude d'orbites possibles. Avec la théorie de Kepler/Newton il y a une seule possibilité: des orbites elliptiques.
    La situation de théorique de la "Science Economique" n'est pas très bonne, mais je pense qu'elle peut être grandement amélioré en intégrant des hypothèse testé en laboratoire dans les départements de psychologie économique.

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  8. Bonjour,

    Encore une fois je reprends mon argument : tout dépend de ce que vous voulez faire de votre modèle ! On peut très bien intégrer des éléments de psychologie dans le modèle standard du consommateur. Est-ce pour autant pertinent ? Est-ce qu'on comprend mieux le fonctionnement des marchés, la détermination des prix, le partage du surplus entre offreurs et demandeurs, l'impact d'une taxe sur l'équilibre, les problèmes d'équilibre de sous-emploi... lorsqu'on intègre de la psychologie ?

    Eh bien, ça dépend. Parfois oui. Par exemple voir les travaux de Laibson sur l'épargne. Mais le plus souvent, ça ne fait que compliquer le modèle pour rien.

    Il ne faut se pencher vers plus de réalisme que si cela a un intérêt quelconque par rapport à l'objectif du modèle.

    Oui, le modèle du consommateur est faux et ultra simpliste dans l'absolu, mais il faut toujours juger d'un modèle par rapport à un objectif. Le modèle du consommateur ne vise pas à faire du marketing et à prédire le volume des ventes, mais par exemple il permet de montrer un résultat très contre-intuitif : sur un marché, cela revient parfaitement au même de taxer les producteurs ou les consommateurs. Est-ce que ce résultat saute lorsqu'on lève l'hypothèse de rationalité ? Cela dépend probablement de l'hypothèse alternative qu'on utilise. Est-ce que pour autant le résultat obtenu sous hypothèse de rationalité n'est pas pertinent ? A mon avis, c'est un résultat extrêmement intéressant et que beaucoup d'hommes politiques feraient mieux de connaître.

    De même, toutes les estimations de l'INSEE sur les fonctions de demande et les élasticités seraient impossible sans le modèle classique du consommateur. Peut-on améliorer les estimations en intégrant de la psychologie ? Peut-être. En attendant, on ne sait pas faire mieux.

    Au passage, je signale qu'il existe des modèles plus sophistiqués intégrant des considérations psychologiques chez le consommateur. Un des enseignants de mon laboratoire a travaillé sur l'équilibre général en incertitude avec aversion pour l'ambiguité. L'autre jour, j'ai été à un séminaire sur l'agrégation des préférences lorsqu'on lève l'hypothèse de complétude.

    Ces modèles existent, mais on ne peut les comprendre que si connaît le modèle de base !

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  9. Je suis en train de tilter. L'argumentaire de Friedman est précisément qu'on ne doit pas juger de la qualité d'un modèle par rapport au réalisme des hypothèses mais par rapport à la qualité de ses prédictions, donc par rapport à sa capacité à expliquer les phénomènes observés.

    La méthode pour valider un modèle consiste à vérifier que ses prédictions ne sont pas contredites par la réalité telle qu'on l'observe. Votre argument ne contredit pas du tout Friedman (à moins que vous ne supposiez que l'on puisse se tromper en observant la réalité, mais c'est un autre débat, fort intéressant lui aussi).

    Une hypothèse fausse peut conduire à des PREDICTIONS justes ou fausses. Si les prédictions sont fausses, on peut s'en rendre compte en confrontant le modèle à la réalité (c'est l'objet de l'économétrie).

    Votre argument renvoie plutôt à comment discriminer entre plusieurs modèles qui expliquent le MEME phénomène, ce qui est complètement différent.

    Sauf erreur de ma part, votre argument est donc hors de propos.

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  10. J'ajouterais également, à destination de G_remy : si vous avez une meilleure modélisation que celle actuellement en vigueur surtout ne vous gênez pas, on sera preneur... Sinon, comme vous l'a fait remarquer Yannick, votre argument passe à côté du sujet.

    Je note également que même pour ce qui est de la physique, présentée comme "LA" référence scientifique, on fait l'hypothèse que la matière est constituée d'atomes mais même encore maintenant on n'en n'est pas tout à fait certains (je simplifie outrageusement) et surtout au moment où cette hypothèse a été faite ça ne coulait vraiment pas de source d'imaginer que la matière était en réalité faite de... vide... Pourtant les modèles ont fonctionné, etc.

    Plus fondamentalement je ne suis pas certain que les hypothèses de la théorie économique soient si "fausses" que ça. Je veux dire l'individu rationnel et maximisateur est peut-être un chouilla exagéré mais néanmoins l'hypothèse en elle-même colle plutôt pas mal avec la réalité je trouve. Et ça pourrait être le cas de tout un tas d'autres hypothèses moins évidentes mais pas forcément si idiotes que ça (et qui sait, si ça se trouve le vrai "intérêt" de la théorie économique réside peut-être dans ces hypothèses, chose qui ne serait pas encore comprise à l'heure actuelle -- enfin là je m'égare en conjectures).

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  11. Formuler des hypothèses justes est chose complexe dans un monde en constante variation .

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  12. Hypothèses de base
    1-Les besoins de base de tous sont prioritaires.
    2- Le risque écologique est très grand à long terme.
    3- Les hypothèses néo-classiques standart qui n'intègrent pas les deux premiers points sont une construction idéologique certes sophistiquée mais non scientifique car contradictoire avec les observations économiques du plus grand nombre qui se heurtent à la non satisfaction de besoins de base.

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  13. @Anonyme :

    Vos deux hypothèses sont intéressantes mais méritent une définition plus précises. La question de savoir ce qu'intègrent les besoins de base est compliquée. De plus, "prioritaire" signifie-t-il qu'il faut tout sacrifier pour les satisfaire ? Dans ce cas, pourquoi perdons-nous notre temps devant nos ordinateurs plutôt que d'envoyer de la nourriture dans les pays en développement ? D'autre part, que se passe-t-il quand on ne peut satisfaire les besoins de base de tout le monde en même temps ?

    Votre deuxième hypothèse est sujette à caution. Certes, le réchauffement climatique est un problème majeur, mais son ampleur est encore inconnue.

    D'autre part, vous semblez oublier que toute l'économie ne se résume pas à l'étude des problématiques écologiques et de la justice sociale. Votre point 1 renvoie à une branche de l'économie intitulée "économie normative" tandis que votre point 2 renvoie à "l'économie de l'environnement", deux domaines de recherche très actifs.

    Mais, par exemple, quand on étudie la fiscalité, la monnaie ou le commerce international, en quoi vos deux hypothèses sont-elles fondamentales ?

    Par ailleurs, je ne connais aucun modèle (néo-classique ou non) qui part du principe que le risque écologique n'existe pas ou qu'il faut oublier les besoins de base du plus grand nombre.

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